Decisões Humanas para Gestão de Portfólios de Investimento de Risco em Contexto de Incerteza

Por Dentro do Trabalho do Investidor

Vanise Goulart Zimmer

2008 — 1ª edição

Estoque esgotado

Fora de Catálogo

Sobre o Livro

ISBN: 9788561209520
Páginas: 176
Formato: 17x24 cm
Ano de Publicação: 2008
Peso: 0.355 kg

Conteúdo

CAPITULO 1 - APRESENTAÇÃO
1. Introdução
2. Objetivos
2.1. Objetivos Gerais
2.1.1. Objetivos específicos
2.1.2. Questões norteadoras
3. Premissas básicas para a sustentação de hipóteses
3.1. Hipótese geral
4. Justificativa do estudo

CAPÍTULO 2 - ARCABOUÇO TEÓRICO
5. Risco e incerteza: constrangimentos para as decisões
6. Aspectos teóricos e práticos sobre o comportamento e as decisões
em situações de risco
6.1. A teoria da utilidade e a teoria da utilidade subjetiva esperada
6.2. Aplicação da hipótese da racionalidade em finanças
6.3. Racionalidade limitada
6.4. Comportamento de risco no mercado financeiro
6.5. A Hipótese do mercado dinâmico como novo paradigma
7. Limites dos modelos de apoio à decisão
7.1. A pesquisa operacional hard
7.2. A pesquisa operacional Soft
7.3. Resumo
8. Diferentes abordagens para a cognição
8.1. Abordagens cognitivistas
8.2. A abordagem conexionista
8.3. A hipótese dinâmica para a cognição
8.4. A hipótese da cognição corporificada e situada
8.5. Os modelos mentais dinâmicos
8.6.Modelos mentais dinâmicos e raciocínio condicional

CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DE PESQUISA
9. Introdução à metodologia
10. Análise ergonômica da atividade
10.1. Coleta e análise dos dados
10.2. Investigando a demanda Inicial
10.3. Identificando situações alvo para análise do trabalho
10.4. Estudando a tarefa prescrita
11. Análise cognitiva da tarefa
11.1. Análise do protocolo verbal
11.1.1. As instruções
11.1.2. As técnicas
12. Decomposição e codificação dos protocolos verbais
12.1. Atenção
12.2. Percepção
12.3. Memória
12.4. Solução de Problemas
12.4.1. Raciocínio lógico dedutivo
12.4.2. Raciocínio lógico abdutivo
12.4.3. Raciocínio Lógico Indutivo
12.4.4. Decisão de escolha ou conclusão

CAPITULO 4 - RESULTADOS DA PESQUISA
13. Atividade e a organização do trabalho de GPI
13.1. Apresentação
13.2. A atividade prescrita
13.3. A atividade real
13.3.1. O ciclo de trabalho
13.3.2. O dilema de risco-retorno
13.3.3. Especificidades da gestão de renda fixa
13.4. Análise de protocolo codificado
13.4.1. Protocolo Codificado
13.4.2. O processo de decisão dos GPI
14. Interpretação
14.1. Formulação de hipóteses sobre a ocorrência de eventos econômicos
14.1.1. Busca e tratamento da informação
14.1.2. Solução de problemas
14.1.2.1. Raciocínio lógico abdutivo
14.1.2.2. Raciocínio lógico indutivo
14.2. As estratégias de Investimento
14.2.1. Decisão de Escolha
14.2.2. Influência do coletivo nas decisões
14.3. Modelagem para a simulação de cenários
15. Conclusão e considerações finais
15.1. Sobre as informações usadas
15.2. Sobre o processo de análise
15.3. Sobre o modelo mental
15.4. Indicações para melhorar o processo de decisão e de gestão de portifólios de investimentos

ANEXO - Descrição dos processos cognitivos
A.1. Processos cognitivos de ordem baixa
A.1.1. Atenção
A.1.2. Percepção
A.1.3. Memória
A.2. Processos cogntivos de ordem alta ou funções executivas
A.2.1. Solução de problemas
A.2.2. Criatividade
A.2.3. Intuição

Bibliografia

Sinopse

Esta tese é resultado de pesquisa realizada em uma instituição financeira, visando um maior entendimento do processo de decisão para a gestão de portifólios de investimento. A análise ergonômica da atividade revelou que as principais ações dos gestores foram: o apreçamento de ativos, o cálculo de retornos de investimentos, a análise de riscos, a previsão do desempenho futuro do mercado e a avaliação dos impactos para os ativos financeiros. A análise cognitiva da tarefa estudou gestores de fundos de investimento, especialistas verbalizando seus pensamentos enquanto tomavam decisões em situação natural, in fieri. As decisões envolveram análise de informações, levantamento de problemas, previsão de eventos futuros e elaboração de estratégias que culminaram em uma ação concreta ou potencial. O estudo mostrou que os gestores suportam suas hipóteses, estratégias e conclusões em modelos mentais dinâmicos, em detrimento de representações mentais estáticas do mercado de capitais. Esses modelos são usados para avaliar informação qualitativa relevante para a compreensão das tendências de mercado. Observamos que os principais recursos cognitivos usados pelos gestores para avaliar as condições futuras de investimento foram o raciocínio lógico indutivo e abdutivo, mesmo quando faziam estimativas numéricas de eventos futuros. As estratégias e as hipóteses foram geradas por abdução, avaliadas por indução, e visaram reduzir os constrangimentos das tarefas. Todas as decisões apresentaram alguma fonte de incerteza, seja nas informações, nos dados de mercado, ou em limites cognitivos para as decisões.

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