Econometria Financeira

Um Curso em Séries Temporais Financeiras

Pedro A. Morettin

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Sobre o Livro

ISBN: 9788521211303
Páginas: 420
Formato: 17x24 cm
Ano de Publicação: 2017
Peso: 0.680 kg

Conteúdo

 

 

 

 

Prefácio da Terceira Edição

Prefácio da Segunda Edição

Prefácio

1 - Preliminares
1.1. Introdução
1.2. Tipos de Dados
1.3. Retornos
1.4. Agregação de Retornos
1.5. Distribuição de Retornos
1.6. Assimetria e Curtose
1.7. Fatos Estilizados Sobre os Retornos
1.8. Volatilidade
1.9. Aspectos Computacionais
1.10. Problemas
Apêndice 1.A: Distribuições Estáveis
Apêndice 1.B: Teste de Normalidade

2 - Processos Estocásticos
2.1. Processos Estacionários
2.2. Especificação de um Processo Estocástico
2.3. Propriedades da Função de Autocovariância
2.4. Processos Estocásticos Complexos
2.5. Processos Lineares Estacionários
2.6. Processos Não Estacionários
2.7. Movimento Browniano
2.8. Martingales
2.9. Problemas

3 - Modelos ARIMA
3.1. Introdução
3.2. Identificação
3.3. Estimação
3.4. Diagnóstico
3.5. Previsão com Modelos ARIMA
3.6. Modelos Sazonais
3.7. Problemas

4 - Raízes Unitárias
4.1. Introdução
4.2. O Teste de Dickey-Fuller
4.3. Extensões do Teste DF
4.4. Comentários Finais
4.5. Problemas
Apêndice 4: Provas dos Teoremas 4.1 e 4.2

5 - Modelos para a Volatilidade
5.1. Introdução
5.2. Modelos ARCH
5.3. Modelos GARCH
5.4. Extensões do Modelo GARCH
5.5. Modelos de Volatilidade Estocástica
5.6. Tópicos Adicionais
5.7. Problemas
Apêndice 5A. Algumas Distribuições Especiais
Apêndice 5B. Modelos Heteroscedásticos Condicionais Multivariados

6 - Processos com Memória Longa
6.1. Introdução
6.2. Estimação e Testes para Memória Longa
6.3. Modelos ARFIMA
6.4. Estimação de modelos ARFIMA
6.5. Previsão de modelos ARFIMA
6.6. Processos de Volatilidade com ML
6.7. Problemas
Apêndice 6: Volatilidade de Garman-Klass

7 - Valor em Risco
7.1. Introdução
7.2. Valor em Risco
7.3. VaR Usando a Distribuição Normal
7.4. VaR Usando Modelos ARMA e GARCH
7.5. VaR Usando Quantis Empíricos
7.6. VaR Usando a Teoria de Valores Extremos
7.7. VaR Usando o Método POT
7.8. Tópicos Adicionais
7.9. Problemas
Apêndice 7: Teoria de Valores Extremos

8 - Análise de Dados de Alta Frequência
8.1. Introdução
8.2. Volatilidade Realizada
8.3. Modelo de Duração Condicional
8.4. Modelagem da Volatilidade
8.5. Comentários Adicionais
8.6. Problemas
Apêndice 8: Notas Complementares

9 - Modelos Lineares Multivariados
9.1. Introdução
9.2. Séries Estacionárias
9.3. Estimação de Médias e Covariâncias
9.4. Modelos Autorregressivos Vetoriais
9.5. Construção de Modelos VAR
9.6. Modelos ARMA Vetoriais
9.7. Causalidade de Granger
9.8. Problemas
Apêndice 9.A: Alguns Resultados sobre Matrizes
Apêndice 9.B: Demonstração da Proposição 7.2
Apêndice 9.C: Modelo VAR(p) na Forma VAR(1)
Apêndice 9.D: Modelos Estruturais

10 - Processos Cointegrados
10.1. Introdução
10.2. Tendências Comuns
10.3. Modelo de Correção de Erros
10.4. Testes para cointegração
10.5. Comentários Finais
10.6. Problemas

11 - Análise de Dependência e Cópulas
11.1. Introdução
11.2. Medidas de Dependência
11.3. Cópulas
11.4. Famílias Paramétricas de Cópulas
11.5. Ajuste de Cópulas Paramétricas
11.6. Cópulas para Séries Temporais
11.7. Valor em Risco e Cópulas
11.8. Comentários Adicionais
11.9. Problemas

12 - Modelos GARCH Multivariados 
12.1 Introdução
12.2 Generalizações do Modelo GARCH Univariado 
12.2.1 Modelos VEC 
12.2.2 Modelos BEKK 
12.3 Combinações Lineares de Modelos GARCH 
12.3.1 Modelos Fatoriais 
12.3.2 Modelos Ortogonais 
12.3.3 Modelo Fatorial via Componentes Principais 
12.3.4 Modelo GICA-GARCH 
12.4 Combinaçõe não Lineares de Modelos GARCH
12.4.1 Modelos com Correlaçõe Condicionais 
12.4.2 Modelo Dinâmico Geral
12.5 Tópicos Adicionais 
12.6 Problemas
 

Referências
Séries Usadas no Texto
Índice Remissivo

Sinopse

O livro Econometria Financeira resulta da experiência vivenciada pelo autor, em vários anos, de ministrar cursos na área no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

Seu conteúdo didático e prático é dirigido para alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado em áreas como Estatística, Economia, Finanças e afins. O tema da obra se destaca de forma prática e funcional pelo espaço dedicado a análises de séries reais, com uso intensivo de pacotes computacionais apropriados, fato que a indica como literatura obrigatória para estudantes e profissionais do mercado financeiro.

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