Econometria Financeira

Um Curso de Séries Temporais Financeiras

Pedro A. Morettin

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Sobre o Livro

ISBN: 9788521204589
Páginas: 336
Formato: 17x24 cm
Ano de Publicação: 2008
Peso: 0.560 kg

Conteúdo

1 - Preliminares 
1.1. Introdução
1.2. Tipos de Dados 
1.3. Retornos 
1.4. Agregação de Retornos 
1.5. Distribuição de Retornos
1.6. Assimetria e Curtose 
1.7. Fatos Estilizados sobre os Retornos 
1.8. Volatilidade
1.9. Aspectos Computacionais 
1.10. Problemas 
Apêndice 1.A: Distribuições Estáveis
Apêndice 1.B: Teste de Normalidade 

2 - Processos Estocásticos 
2.1. Processos Estacionários
2.2. Especificação de um Processo Estocástico
2.3. Propriedades da Função de Auto-covariância
2.4. Processos Estocásticos Complexos 
2.5. Processos Lineares Estacionários
2.6. Processos Não-Estacionários
2.7. Movimento Browniano 
2.8. Martingales 
2.9. Problemas

3 - Modelagem ARIMA 63
3.1. Introdução
3.2. Identificação 
3.3. Estimação
3.4. Diagnóstico
3.5. Previsão com Modelos ARIMA
3.6. Modelos Sazonais
3.7. Problemas

4 - Raízes Unitárias 
4.1. Introdução 
4.2. O Teste de Dickey-Fuller
4.3. Extensões do Teste DF
4.4. Comentários Finais
4.5. Problemas
Apêndice 4: Provas dos Teoremas 4.1. e 4.2

5 - Modelos para a Volatilidade
5.1. Introdução
5.2. Modelos ARCH
5.3. Modelos GARCH
5.4. Extensões do Modelo GARCH
5.5. Modelos de Volatilidade Estocástica
5.6. Problemas
Apêndice 5: Algumas Distribuições Especiais 

6 - Valor em Risco
6.1. Introdução
6.2. Valor em Risco
6.3. VaR Usando a Distribuição Normal
6.4. VaR Usando Modelos ARMA e GARCH 
6.5. VaR Usando Quantis Empíricos
6.6. VaR Usando a Teoria de Valores Extremos 
6.7. Tópicos Adicionais
6.8. Problemas
Apêndice 6: Teoria de Valores Extremos

7 - Modelos Lineares Multivariados
7.1. Introdução
7.2. Séries Estacionárias
7.3. Estimação de Médias e Covariâncias
7.4. Modelos Auto-regressivos Vetoriais
7.5. Construção de Modelos VAR
7.6. Modelos ARMA Vetoriais
7.7. Causalidade de Granger
7.8. Problemas
Apêndice 7.A: Alguns Resultados sobre Matrizes
Apêndice 7.B: Demonstração da Proposição 7.2. 
Apêndice 7.C: Modelo VAR(p) na Forma VAR(1) 
Apêndice 7.D: Modelos Estruturais

8 - Processos Co-Integrados
8.1. Introdução
8.2. Tendências Comuns
8.3. Modelo de Correção de Erros
8.4. Testes para Co-integração
8.5. Comentários Finais
8.6. Problemas

9 - Processos com Memória Longa
9.1. Introdução
9.2. Estimação e Testes para Memória Longa
9.3. Modelos ARFIMA
9.4. Estimação de modelos ARFIMA
9.5. Previsão de modelos ARFIMA
9.6. Processos de Volatilidade com ML
9.7. Problemas
Apêndice 9: Volatilidade de Garman-Klass

10 - Análise de Dados de Alta Freqüência
10.1. Introdução
10.2. Volatilidade Realizada
10.3. Modelo de Duração Condicional
10.4. Modelagem da Volatilidade
10.5. Comentários Adicionais
10.6. Problemas
Apêndice 10: Notas Complementares

Sinopse

O livro Econometria Financeira resulta da experiência vivenciada pelo autor, em vários anos, de ministrar cursos na área no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Seu conteúdo didático e prático é dirigido para alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado em áreas como Estatística, Economia, Finanças e afins.

O tema da obra se destaca de forma prática e funcional pelo espaço dedicado a análise de séries reais, com uso intensivo de pacotes computacionais apropriados, fato que a indica como literatura obrigatória para estudantes e profissionais do mercado financeiro.

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