Método para Avaliação de Risco Operacional em Bancos

Adalberto João Ferreira de Oliveira , Gregório Jean Varvakis Rados

2017 — 2ª edição

Formato: E-book em PDF

Sobre o Livro

ISBN: 9788580391527
Páginas: 154
Formato: E-Book em PDF
Ano de Publicação: 2017

Conteúdo

1 INTRODUÇÃO 
1.1 O RISCO OPERACIONAL 
1.2 O PROBLEMA 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo Geral 
1.3.2 Objetivos Específicos 
1.3.3 Utilidade para os Usuários 
1.4 DEFINIÇÕES 
1.5 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA A ESCOLHA DO TEMA 
1.6 ESTRUTURA 

2 ADMINISTRAÇÃO DE RISCO 
2.1 A EVOLUÇÃO DO ESTUDO DO RISCO 
2.2 GERENCIAMENTO DO RISCO 
2.3 GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL 
2.3.1 A Importância do Gerenciamento 
2.3.2 Alocação de Capital 
2.3.3 Enfoque Qualitativo versus Enfoque Quantitativo 
2.3.4 Benefícios do Gerenciamento 
2.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CAPÍTULO 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
3.1 INTRODUÇÃO 
3.2 BASE CONCEITUAL
3.2.1 Processo 
3.2.2 Indicadores 
3.2.3 Sistema de Indicadores 
3.2.4 Variável Aleatória 
3.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CAPÍTULO 

4 MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE RISCO OPERACIONAL-MARO 
4.1 INTRODUÇÃO 
4.2 PROCESSOS E INDICADORES DE EXPOSIÇÃO A RISCO OPERACIONAL 
4.2.1 Processo Abertura de Conta Corrente 
4.2.2 Processo Cadastro e Limite de Crédito 
4.2.3 Processo Contratação de Operações de Crédito 
4.2.4 Processo Adiantamentos a Depositantes 
4.2.5 Processo Fechamento de Balancetes 
4.2.6 Processo Contas Transitórias 
4.2.7 Processo Atividades Operacionais Diversas, não Relacionadas ao Crédito ou à Contabilidade 
4.2.8 Observações Gerais sobre os Indicadores 
4.2.9 Contribuição do Referencial Teórico na Geração de Indicadores 
4.3 CONTEXTO QUE CONDUZ AO MÉTODO 
4.3.1 Gestão do Risco Operacional a Partir da Rede de Pontos de Atendimento 
4.3.2 A Avaliação dos Riscos Operacionais 
4.4 O MÉTODO 
4.4.1 Condições Gerais de Aplicação 
4.4.2 Passo 1: Coleta de Dados 
4.4.3 Passo 2: Construção de Escala Comum para os Indicadores
4.4.4 Passo 3: Construção do Indicador Geral
4.4.5 Passo 4: Classificação das Agências em Níveis de Exposição a Riscos Operacionais 
4.4.6 Passo 5: Distribuição das Agências por Nível de Exposição a Riscos Operacionais
4.4.7 Passo 6: Possibilidade de Arbitrar o Número de Grupos (Níveis) 
4.4.8 Outras Possibilidades de Análise 
4.5 APLICAÇÃO EM OUTROS CONTEXTOS E OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
4.5.1 Aplicação em Outros Contextos 
4.5.2 Observações Complementares
4.6 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CAPÍTULO

5 APLICAÇÃO NUMÉRICA 
5.1 INTRODUÇÃO 
5.2 PASSO 1: COLETA DE DADOS 
5.3 PASSO 2: CONSTRUÇÃO DE ESCALA COMUM PARA OS INDICADORES 
5.4 PASSO 3: CONSTRUÇÃO DO INDICADOR GERAL 
5.5 PASSO 4: CLASSIFICAÇÃO DAS AGÊNCIAS EM NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO A RISCOS OPERACIONAIS 
5.6 PASSO 5: DISTRIBUIÇÃO DAS AGÊNCIAS POR NÍVEL DE EXPOSIÇÃO A RISCOS OPERACIONAIS 
5.7 PASSO 6: ARBITRAGEM DO NÚMERO DE NÍVEIS 
5.8 OUTRAS POSSIBILIDADES DE EXPLORAR A ESCALA COMUM E O INDICADOR GERAL 
5.8.1 Atribuição de Pesos para os Indicadores 
5.8.2 Limites Máximos de Exposição a Risco Operacional 
5.8.3 Atribuição Simultânea de Pesos e de Limites
5.8.4 Utilização de Pesos versus Utilização de Limites e Outras Considerações 
5.9 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CAPÍTULO 

6 CONCLUSÕES E INDICAÇÕES DE PESQUISAS 
6.1 CONCLUSÕES 
6.2 INDICAÇÕES DE PESQUISAS 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICE 
A GESTÃO DE RISCOS NO BANCO DO BRASIL 
A.1 INTRODUÇÃO 
A.2 OMODELO DE GESTÃO DO RISCO OPERACIONAL 
A.3 CATEGORIAS DE RISCO 
A.4 SEGMENTAÇÃO DE RISCOS 
A.5 CONTROLES INTERNOS E SUA RELAÇÃO COM O RISCO OPERACIONAL 
A.6 CONCEITOS BASILARES 
A.6.1 Processos 
A.6.2 Pesquisa e Dados 
A.6.3 População e Amostra 
A.7 AAVALIAÇÃO DO RISCO OPERACIONAL 
A.7.1 Coleta de Dados 
A.7.2 Período e Representatividade da Pesquisa 
A.7.3 Processos Críticos na Avaliação do Risco Operacional 
A.7.4 Características da Avaliação 
A.8 SISTEMA DE INDICADORES DE RISCO OPERACIONAL 
A.9 EFEITOS DO MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE RISCO OPERACIONAL NO GERENCIAMENTO

Sinopse

A indústria financeira não dispõe de instrumentos ou de parâmetros de mensuração do risco operacional que sejam utilizados de maneira generalizada, como acontece, por exemplo, com as mensurações dos riscos de mercado e de crédito. A mensuração e avaliação do risco operacional no estágio em que se encontram atualmente são concebidas e realizadas a partir dos recursos e instrumentos viabilizados pela própria organização.

Essa realidade pode ser percebida nas apresentações feitas em congressos, seminários e outros encontros que tratam do tema.

Os riscos operacionais permeiam toda a organização. As áreas ou unidades administrativas demandam diferentes maneiras de mensuração. No caso da indústria financeira e, particularmente, de bancos os principais focos de avaliação de riscos são as agências bancárias, que são a porta de entrada e de saída de recursos e investimentos, além de responderem pela maior parte do relacionamento com os clientes.

Esse estudo pretende apresentar método para avaliação de risco operacional em bancos, com base em indicadores de falhas operacionais de processos de agências bancárias, que consiste em distribuir a rede de agências em poucos agrupamentos, correspondentes a diferentes níveis de exposição a riscos operacionais. Os primeiros agrupamentos correspondem às agências com menores exposições a riscos operacionais, os últimos agrupamentos às de maiores exposições. Os demais agrupamentos refletem posições intermediárias de exposição a riscos operacionais.

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